Инструменты Информация FAQ Маркет-мейкеры Стратегии Калькуляторы Графики Новости Контакты

Новый калькулятор хеджирования портфелей облигаций

В разделе "Калькуляторы" - "Калькуляторы Excel" появился новый калькулятор для расчета процентного риска портфелей облигации. Калькулятор служит для следующих основных целей:

  1. Мониторинг профиля процентного риска портфеля облигаций с разбивкой на "интервалы" по срокам до погашения
  2. Расчет текущей стоимости портфеля
  3. Расчет финансового результата (P&L) по портфелю при изменении процентных ставок/формы кривой доходности
  4. Расчет хеджа портфеля облигаций фьючерсами на ОФЗ

Основное удобство калькулятора, заключается в максимально упрощенном вводе данных - необходимо ввести только ISIN"ы бумаг и их количество. Вся остальная информация, включая эмитента, котировки, доходность, дюрацию и т.д. будет загружена с сайта Биржи.

Сам калькулятор и описание его работы, а так же другие калькуляторы Excel, можно найти на странице: http://futofz.moex.com/s606

Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2018. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем интернет-представительстве Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте Биржи, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Биржи.